Essais sur le risque de crédit des obligations : Analyse de la migration des notes et des effets de contagion

par Myriam Ben Ayed Ghamgui (Ben Ayed)

Thèse de doctorat en Science de gestion

Sous la direction de Jean-Luc Prigent, Jameleddine Chichti et de Adel Karaa.

Le président du jury était Mondher Bellalah.

Le jury était composé de Adel Karaa.

Les rapporteurs étaient Fredj Jawadi.


  • Résumé

    Nous avons essayé dans le cadre de cette thèse de comprendre le processus de notation des entreprises de différentes zones géographiques et secteurs d'activité. Pour ce faire, nous avons décidé de ventiler notre étude en trois phases principales, en l'occurrence une première phase réservée à l'étude du processus de notation en tenant compte de la durée des épisodes, une seconde phase consacrée à l'étude de l'effet de la crise sur ce processus et une troisième phase consacrée à l'étude de la contagion.

  • Titre traduit

    Tests on the bond credit risk : Analysis of the migration of notes and contagion effects


  • Résumé

    These four years were devoted to argument on the one hand in search of information (financial data ...), development of tools (specific econometric methods) and the drafting of a research paper. Specifically, for 2009-2010, we performed the following steps: - Collection of documents and information from credit rating agencies and companies, particularly to collect various opinions on the recent financial crisis - paper submitted to several conferences: 'ACD Model for Credit Ratings Migration' - Preparation of another research article on the migration of credit ratings before and after the financial crisis.


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