Prix du pétrole, tendance et cycles

par Vincent Brémond

Thèse de doctorat en Sciences Economiques

Sous la direction de Valérie Mignon.

Soutenue le 09-07-2012

à Paris 10 , dans le cadre de Ecole doctorale Economie, organisations, société (Nanterre) .


  • Résumé

    Les relations entre variables macroéconomiques et prix du pétrole suscitent depuis de nombreuses années un fort intérêt de la part des économistes. Ces interactions dépendent non seulement des variables retenues, mais aussi de l’horizon temporel considéré. L’objet de cette thèse est ainsi d’étudier les relations entre le prix du pétrole et diverses variables macroéconomiques et financières en considérant des horizons temporels différents et en mobilisant diverses méthodologies économétriques complémentaires. Après avoir effectué un rappel historique sur l’industrie pétrolière depuis 1860, nous étudions les relations entre le prix du pétrole et le comportement des pays membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole en recourant aux techniques de séries temporelles et des données de panel. Par la suite, l’estimation de modèles VAR à paramètres temporels variables nous permet d’étudier l’impact du taux de change du dollar américain sur le prix du Brent. Enfin, nous analysons les mouvements joints entre prix des matières premières et prix du pétrole par le recours à l’économétrie des données de panel non stationnaires.

  • Titre traduit

    Oil price and business cycles


  • Résumé

    The relationships between macroeconomic variables and oil prices have deserved a great interest in the economic literature. Those interactions depend on both the retained variables and the time horizon considered. The aim of the PhD is to study the relationships between oil price and various macroeconomic and financial variables by considering different time horizons as well as various econometric procedures. After reminding the oil industry evolution since 1860, we study the relationships between oil price and the production behavior of the Organization of Petroleum Exporting Countries, using both time series and panel data tools. Then, an analysis with time-varying parameters VAR models is implemented, regarding the impact of the USD exchange rate on the Brent price. Lastly, we study the co-movements between oil and commodity prices, using non stationary panel data methodology.

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