Détection des ruptures dans les processus causaux : application aux débits du bassin versant de la Sanaga au Cameroun

par William Charky Kengne

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Jean-Marc Bardet, Jean-Henri Gwet et de Ouagnina Hili.

Soutenue en 2012

à Paris 1 en cotutelle avec l'Université de Yaoundé I .


  • Résumé

    Cette thèse porte sur la détection de rupture dans les processus causaux avec application aux débits du bassin versant de la Sanaga. Nous considérons une classe semi-paramétrique de modèles causaux contenant des processus classiques tel que l'AR, ARCH, TARCH. Le chapitre 1 est une synthèse des travaux. Il présente le modèle avec des exemples et donne les principaux résultats obtenus aux chapitres 2,3,4. Le chapitre 2 porte sur la détection off-line de ruptures multiples en utilisant un critère de vraisemblance pénalisée. Les paramètres du modèle sont estimés par maximisation d'un contraste construit à partir des quasi-vraisemblances et pénalisées par le nombre de ruptures. Nous donnons les choix possibles du paramètre de pénalité et montrons que les estimateurs sont consistants. Le chapitre 3 porte toujours sur la détection off-line de ruptures multiples, mais cette fois en utilisant une procédure de test. Nous avons construit une nouvelle procédure qui, combinée avec un algorithme de type ICSS permet de détecter des ruptures multiples dans des processus causaux. Le chapitre 4 étudie la détection des ruptures on-line dans la classe de modèle considéré aux chapitres 2 et 3. Une procédure basée sur la quasi-vraisemblance des observations a été développée. La procédure est consistante en puissance et le délai de détection est meilleur que celui des procédures existantes. Le chapitre 5 est consacré aux applications aux débits du bassin versant de la Sanaga, les procédures décrites aux chapitres 2 et 3 ont été utilisées en appliquant un modèle ARMA sur les données desaisonnalisées et standardisées.

  • Titre traduit

    Change-point detection in causal processes : applications to the flows of the watershed of the Sanaga in Cameroon


  • Pas de résumé disponible.

Autre version

Cette thèse a donné lieu à une publication en 2012 par [CCSD] [diffusion/distribution] à Villeurbanne

Détection des ruptures dans les processus causaux : application aux débits du bassin versant de la Sanaga au Cameroun

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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (144 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 141-144

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