2013-02-11T10:01:02Z
2013-05-19T12:21:11
Interpolation et comparaison de certains processus stochastiques
2012
2012-05-10
Electronic Thesis or
Dissertation
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Dans la première partie de cette thèse, on présente des inégalités de concentration convexe pour des intégrales stochastiques. Ces résultats sont obtenus par calcul stochastique e tpar calcul de Malliavin forward/backward. On présente également des inégalités de déviation pour les exponentielles martingales à saut.Dans une deuxième partie on présente des théorèmes limites pour le conditionnement du mouvement brownien.
In the first part of this thesis, we present some convex concentration inequalities for stochastic integrals. These results are obtained by forward/backward stochastic calculus combined with Malliavin calculus. We also present deviation inequalities for exponentialjump-diffusion.In the second part, we present some limit theorems for the conditionning of Brownian motion.
Inégalités (mathématiques)
Processus stochastiques
Mouvement brownien
Inégalités de déviation
Inégalités de concentration convexe
Calcul stochastique forward/backward
Mouvement brownien conditionné
H-transformée
Deviation inequalities
Convex concentration inequalities
Forward/backward stochastic calculus
Conditionned brownian motion
H-transform
Laquerrière, Benjamin
Breton, Jean-Christophe
Privault, Nicolas
La Rochelle
Sciences et ingénierie pour l'information
http://www.theses.fr/2012LAROS364/document