Thèse soutenue

Interpolation et comparaison de certains processus stochastiques
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Auteur / Autrice : Benjamin Laquerrière
Direction : Jean-Christophe BretonNicolas Privault
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mathématiques et applications
Date : Soutenance le 10/05/2012
Etablissement(s) : La Rochelle
Ecole(s) doctorale(s) : Sciences et ingénierie pour l'information
Jury : Président / Présidente : Marc Arnaudon
Examinateurs / Examinatrices : Michel Berthier, Thierry Klein
Rapporteurs / Rapporteuses : Giulia Di Nunno, Jorge Alberto Leon Vazquez, Ciprian A. Tudor

Résumé

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Dans la première partie de cette thèse, on présente des inégalités de concentration convexe pour des intégrales stochastiques. Ces résultats sont obtenus par calcul stochastique e tpar calcul de Malliavin forward/backward. On présente également des inégalités de déviation pour les exponentielles martingales à saut.Dans une deuxième partie on présente des théorèmes limites pour le conditionnement du mouvement brownien.