Interpolation et comparaison de certains processus stochastiques
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Auteur / Autrice : | Benjamin Laquerrière |
Direction : | Jean-Christophe Breton, Nicolas Privault |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques et applications |
Date : | Soutenance le 10/05/2012 |
Etablissement(s) : | La Rochelle |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences et ingénierie pour l'information |
Jury : | Président / Présidente : Marc Arnaudon |
Examinateurs / Examinatrices : Michel Berthier, Thierry Klein | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Giulia Di Nunno, Jorge Alberto Leon Vazquez, Ciprian A. Tudor |
Mots clés
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Résumé
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Dans la première partie de cette thèse, on présente des inégalités de concentration convexe pour des intégrales stochastiques. Ces résultats sont obtenus par calcul stochastique e tpar calcul de Malliavin forward/backward. On présente également des inégalités de déviation pour les exponentielles martingales à saut.Dans une deuxième partie on présente des théorèmes limites pour le conditionnement du mouvement brownien.