Contributions à l’application de la notion de la fonction distance à l’analyse du risque

par Hermann Ratsimbanierana

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Walter Briec.

Soutenue en 2011

à Perpignan , dans le cadre de École doctorale Énergie environnement (Perpignan) .


  • Résumé

    Cette thèse a pour objet l’étude et l’application des fonctions distance, comme mesures de l’efficacité et de la productivité pour l’analyse du risque. En particulier, nous proposons l’emploi deux fonctions distance, la fonction hyperbolique et la jauge de Mac-Fadden, pour évaluer l’efficacité d’un portefeuille dans l’objectif de prendre en compte certains types de comportements vis-à-vis du risque. Pour l’analyse multi-périodique, nous avons défini un nouvel indicateur de productivité, le Markowitz-Hicks-Moorsteen qu’on peut utiliser pour l’analyse de la confiance des investisseurs. En introduisant le concept d’un portefeuille touristique, nous avons mené une e��tude comparative entre l’indicateur de productivité de Luenberger et le Luenberger-Hicks-Moorsteen. En outre, nous proposons, en se basant sur les travaux de Quiggin et Chambers (1998) sur les paramètres préférentiels, un cadre théorique plus général pour l’analyse des préférences. Notre dernière contribution s’intéresse sur l’impact des décisions d’investissements au niveau macro-économique et suggère l’emploi des fonctions distance comme mesure d’efficacité d’une politique monétaire et de quantifier les biais inflationnistes de Cukierman et Gerlach (2003)

  • Titre traduit

    Contributions to the application of the notion of distance function in risk analysis


  • Résumé

    The main objective of this thesis is to study distance functions as efficiency and productivity measures in risk analysis. In particular, we propose the hyperbolic function and the gauge of Mac-Fadden to evaluate portfolio efficiency in order to take into account some investor behavior. For a multi-periodical analysis, we defined an indicator of productivity, the Markowitz-Hicks-Moorsteen, that a component reflects the confidence of investors. The concept of tourism portfolio let us compare Luenberger indicator and Luenberger-Hicks-Moorsteen indicator. Moreover, we propose a more general theoretical framework for the analysis of the preferences based of Quiggin and Chambers. Our last contribution suggests the use of the distance functions to appraise monetary policy efficiency and to quantify inflation bias of Cukierman and Gerlach

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Informations

  • Détails : 1 vol. (282 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 268-282

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Perpignan Via Domitia. Service commun de la documentation. Section Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TH 2011 RAT
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