Quantification des risques opérationnels : méthodes efficientes de calcul de capital basées sur des données internes

par Bertrand Kian Hassani

Thèse de doctorat en Applied mathematics

Sous la direction de Dominique Guégan.

Soutenue en 2011

à Paris 1 .


  • Résumé

    Les risques opérationnels sont les risques de pertes résultant d'une inadéquation ou d'une défaillance des procédures de l'établissement (analyse ou contrôle absent ou incomplet. Procédure non sécurisée), de son personnel (erreur, malveillance et fraude) des systèmes internes (panne informatique,. . . ) ou à des risques externes (inondation, incendie,. . . ). Elles ont attiré l'attention des autorités, suites aux pertes et banqueroutes qu'elles ont engendrées. Pour les modéliser, le régulateur impose aux institutions l'utilisation de données internes, de données externes, de scénarios et certains critères qualitatifs. Utilisant des données internes, dans le cadre de la Loss Distribution Approach, nous proposons plusieurs méthodes innovantes pour estimer les provisions inhérentes à ces risques. La première innovation traitant des méthodes de convolutions suggère de mélanger les simulations de Monte Carlo, l'estimation de la densité par noyaux et l'algorithme de Panjer pour construire la distribution de perte. La seconde solution se concentre sur la modélisation de la queue droite des distributions de sévérité utilisant plusieurs résultats de la théorie des valeurs extrêmes et les méthodes d'estimation de paramètres de distributions tronquées. La troisième méthode que nous présentons s'intéresse aux calculs de VaR multivariés. Mettant en oeuvre des grappes de copules pour capter certains comportements particuliers tels que la dépendance de queue, nous fournissons un nouveau type d'architectures permettant de calculer la VaR globale.

  • Titre traduit

    Operational risk quantification : efficient methodologies for capital computations based on internal data


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (160 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 147-160

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Bibliothèque Pierre Mendès France (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : E 11 : 22
  • Bibliothèque : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris). Centre de documentation.
  • Non disponible pour le PEB
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.