LNG portfolio optimization approach by stochastic programming technique

par Zhihao Cen

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Frédéric Bonnans.

Soutenue en 2010

à École polytechnique , en partenariat avec Centre de mathématiques appliquées (Palaiseau, Essonne) (laboratoire) et de École polytechnique (Palaiseau, Essonne) (autre partenaire) .

Le président du jury était Emmanuel Gobet.

Le jury était composé de Pierre Bonami, Thibault Christel, Michel De Lara.

Les rapporteurs étaient René Henrion, Gilles Pagès.

  • Titre traduit

    Optimisation d'un portefeuille GNL, approché par une technique de programmation stochastique


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    The work presented in this Ph. D dissertation is motivated by the problem of management of a team of cargos transporting liquid natural gas (LNG) initially proposed by Total. The holder of the portfolio has to meet its commitments towards its counterparts, while trying to generate ports through arbitrating different commodities market. Hence, the management of portfolio can be modeled as a stochastic, dynamic and integer optimization problem. The work consists mainly 3 parts: dual stochastic programming, sensitivity analysis, and heuristic exploration of integer stochastic programming.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (130 p.)
  • Annexes : Annexes. Bibliogr. en fin de chapitre

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  • Bibliothèque : École polytechnique. Bibliothèque Centrale.
  • Disponible pour le PEB
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