Thèse soutenue

Le risque de liquidité dans le système bancaire
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Auteur / Autrice : Mihaela Costisor
Direction : Sylvie Diatkine
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance le 02/04/2010
Etablissement(s) : Paris Est
Ecole(s) doctorale(s) : OMI - Organisation, Marchés, Institutions
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : ERUDITE - Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles Temporelles en Economie
Jury : Président / Présidente : François Jean Legendre
Examinateurs / Examinatrices : Jézabel Couppey-Soubeyran
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Paul Pollin, François Marini

Résumé

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Cette thèse étudie les différentes facettes du risque de liquidité et analyse le rôle essentiel qu'elles jouent dans la stabilité systémique.Dans la partie théorique de la thèse, nous traitons du risque de liquidité au travers des ruées bancaires. Progressivement, nous introduisons le marché interbancaire en tant que mécanisme d'assurance de liquidité entre les banques. Cependant, lorsqu'il y a une pénurie globale de liquidité, ce marché a tendance à favoriser la propagation d'une crise de liquidité de banque à banque, ce qui peut aboutir au risque systémique. Nous étudions de manière approfondie la littérature sur la contagion par les liens interbancaires et au travers des prix des actifs.