Thèse de doctorat en Informatique
Sous la direction de Florin Avram.
Soutenue en 2010
à Pau .
Dans cette thèse nous nous intéressons à des problèmes pratiques relevant des domaines des files d’attente et du risque qui débouchent sur des modélisations markoviennes dont la résolution exacte et même asymptotique est considérablement difficile. Nous proposons des solutions analytiques qui font usage de deux approches : le numérique (avec deux contributions à la théorie des files d’attente) et le symbolique-numérique (avec une contribution à la théorie des files d’attente et une contribution à la théorie de la ruine).
Contributions to the study of continuous time Markov processes and application to risk and queuing theories.
This thesis deals with practical problems in the areas of queuing and risk that lead to Markov models whose exact or even asymptotic resolution is considerably difficult. We provide analytical solutions which use two approaches : the numeric (with two contributions to queueing theory) and the symbolic-numeric (with a contribution to queueing theory and a contribution to ruin theory).