La finance Mathématique, de Black, Scholes et Merton au théorème fondamental d'évaluation (1973-1998) : constitution d'une discipline et questions de méthode

par Ghislaine Idabouk

Thèse de doctorat en Épistémologie, histoire et philosophie des sciences

Sous la direction de Marco Panza.

Soutenue en 2010

à Paris 7 .


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  • Résumé

    L'objet de cette thèse -est l'étude historique et l'analyse de la Constitution d'un champ particulier de la théorie financière moderne - la Finance Mathématique - à travers un corpus de travaux délimité d'une part par les deux articles fondateurs de Fischer Black, Myron Scholes et Robert C. Merton de 1973, et d'autre part par l'article de Freddy Delbaen et Walter Schachermayer de 1998 dans lequel les auteurs formulaient et démontraient la dernière version du « Théorème Fondamental d'Evaluation ». La Finance Mathématique a été construite autour de la question de l'évaluation des options, à l'interface de l'économie financière, des mathématiques, de la théorie économique et de l'ingénierie financière. Les trois premiers chapitres sont consacrés à l'examen du contenu théorique des articles du corpus et à la mise en évidence des hypothèses, outils et concepts clefs, ainsi que des étapes de la construction théorique. L'une des contributions majeures de cette thèse est de montrer que la Finance Mathématique s'est, au fil de sa constitution, détaché de l'économie financière et de la théorie économique de l'équilibre pour s'ancrer dans les mathématiques et la théorie de processus stochastiques, 1981 constituant une année pivot. Le quatrième chapitre évoque le contexte économique, politique et institutionnel dans lequel la théorie des options et les marchés d'options ont vu le jour, et traite de la diffusion des idées et méthodes du corpus. Le dernier chapitre traite, à la lumière de l'analyse historique précédente, de certaines questions de philosophie des sciences que pose la Finance Mathématique en tant que champ. Enfin, trois questions ouvertes sont proposées.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (375 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 260 réf.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • PEB soumis à condition
  • Cote : TL (2010) 057

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  • Bibliothèque : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : MC 12507
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