Investisseurs et marchés financiers : du comportement des agents à la formation de prix d'équilibre

par Mamadou Konté

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Thierry Chauveau.

Soutenue en 2010

à Paris 1 .


  • Résumé

    Cette thèse revient principalement sur la formation des prix d'équilibre. L'objectif a été de proposer des modèles qui puissent réconcilier la finance néo-classique à celle comportementale car chacune d'entre elles fournit des arguments intéressants à propos de la formation des prix d'actifs financiers. Pour se faire, on a proposé, en temps continu un modèle de diffusion avec une partie saut d'espérance nulle qui intègre les arguments des deux paradigmes. En temps discret, on a construit aussi un modèle à base d'agents virtuels qui tient compte à la fois les arguments de ces deux courants. La dynamique des prix (le log des prix) trouvée appartient à la classe des modèles autorégressifs à coefficient aléatoire. Ensuite, ce modèle économétrique a été utilisée dans la partie empirique de la thèse pour créer des stratégies d'investissement d'une part et pour faire de la calibration d'autre part sur des données financières.

  • Titre traduit

    Investors and financial markets : from agents' behavior to equilibrium prices


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Informations

  • Détails : 1 vol. (XVIII-133 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 129-133

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université des Sciences et Technologies de Lille. Faculté des sciences économiques et sociales. Centre de documentation.
  • PEB soumis à condition
  • Bibliothèque : Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 10 : 36
  • Bibliothèque : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris). Centre de documentation.
  • Non disponible pour le PEB
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/P2010-73
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