Grid computing for Monte Carlo based intensive calculations in financial derivative pricing applications

par Viet Dung Doan

Thèse de doctorat en Informatique

Sous la direction de Françoise Baude et de Mireille Bossy.

Soutenue en 2010

à Nice .

  • Titre traduit

    Calcul sur grille appliqué au pricing de produits dérivés financiers basé sur l'utilisation intensive de simulation de type Monte Carlo


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  • Résumé

    Dans cette thèse, nous proposons un environnement de programmation sur grille, nommé PicsouGrid, qui cible tout particulièrement le pricing de contrats dérivés optionnels dans le domaine de la finance. Nous nous focalisons sur le problème de la valorisation d'options de grande dimension (c. A. D. Dont le sous-jacent est un grand panier d'actifs). Cet environnement inclut des mécanismes de tolérance aux fautes, de répartition de charge, de partage dynamique de taches, de déploiement, et ainsi, cible des environnements de calcul hétérogènes tels les grilles de calcul. Nous nous intéressons également à la parallélisation d'un algorithme nommé Classification Monte Carlo (CMC), défini à l'origine par Picazo (2002), pour calculer le prix d'options de type Américain en grande dimension, et qui passe à l'échelle. Nous décrivons les résultats d'expériences obtenus avec cet algorithme parallèle implémenté dans PicsouGrid avec jusqu'à 100 opportunités d'exercice et jusqu'à 40 actifs sous-jacents (pour faire référence à l'indice CAC40). Nous comparons et analysons la précision numérique des prix des ces options calculés avec cet algorithme CMC, et ce en utilisant différents algorithmes de classification, comme AdaBoost, Gradient Boost et les "Support Vector Machines". Finalement, nous définissons une suite de tests de performance, dans le domaine de la finance, pour l'évaluation et l'analyse d'intergiciels de grilles de calcul. La suite de tests de performance a été utilisée avec succès durant le "2008 SuperQuant Monte Carlo challenge - the Fifth Grid Plugtest and Contest". Dans le cadre de ce challenge, nous avons également développé une API pour faciliter la mise en œuvre d'applications ProActive nécessitant des simulations Monte Carlo.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (vi-156 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 147-156

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Nice Sophia Antipolis. Service commun de la documentation. Section Sciences.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 10NICE4078
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