Modélisation, impact et gestion du risque de pandémie de grippe en assurance prévoyance dans le cadre de solvabilité 2

par Marine Corlosquet-Habart

Thèse de doctorat en Sciences et technologies de l'information et de la communication

Sous la direction de Alain Hillion.


  • Résumé

    La grippe aviaire H5N1 et la récente grippe A (H1N1) ont rappelé aux assureurs qu'ils pouvaient craindre l'occurence d'un risque de pandémie. L'objectif de cette thèse est de déterminer comment modéliser la propagation du virus de la grippe, quantifier ce risque dans le cadre de Solvabilité 2, et s'en couvrir. Une première partie se concentre sur le calcul du coût humain et financier d'une pandémie de grippe, et s'appuie sur la construction d'un modèle épidémiologique intégrant les spécificités de l'activité d'assurance. Une attention particulière est portée à la mise en \oe{}uvre pratique de ce modèle en utilisant les données empiriques qui proviennent de la pandémie de grippe A(H1N1). Une seconde partie porte sur l'intégration du risque de pandémie dans un Modèle Interne Partiel, en respectant les exigences de Solvabilité 2. Nous proposons une modélisation du risque de mortalité tenant compte du type de données disponibles. Ce modèle permet alors de déterminer l'impact d'une pandémie en terme de valeur et de capital. Une troisième partie analyse les différentes stratégies de couverture possibles pour un assureur pour faire face au risque de pandémie. Plusieurs axes de réflexion sont proposés, et des critères de choix sont établis pour aider le décideur à déterminer la stratégie optimale pour son activité.

  • Titre traduit

    Modeling, impact and management of flu pandemic risk for protection business in the framework of solvency 2


  • Résumé

    The H5N1 avian flu and the recent influenza A (H1N1) have reminded insurers that they could suffer the occurrence of a pandemic risk. The aim of this thesis is to determine how to model the spread of the influenza virus, how to quantify this risk in the context of Solvency 2 and how to cover against this risk. The first part focuses on the calculation of the human and financial costs of an influenza pandemic, and relies on the construction of an epidemiological model incorporating the specifics of the insurance business. Particular attention is paid to the practical implementation of this model using empirical data from the pandemic of influenza A (H1N1). A second part focuses on the integration of pandemic risk in a Partial Internal Model, respecting the requirements of Solvency 2. This thesis puts forward a model of mortality risk which takes into account the type of data available. This model can determine the impact of a pandemic in terms of value and capital. A third section analyzes the different cover strategies for an insurer to be able to respond to a pandemic. Several approaches are offered for consideration, and selection criteria are established to assist the decision maker in determining the optimal strategy for its activity.

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  • Détails : 1 vol. (252 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p.236-250

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