Statistiques d'extrêmes du mouvement brownien et applications

par Julien Randon-Furling

Thèse de doctorat en Physique théorique

Sous la direction de Satya Majumdar et de Alain Comtet.

  • Titre traduit

    Extreme-Value Statistics of Brownian Motion and Applications


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  • Résumé

    L'objet de cette thèse est l'étude de problèmes faisant intervenir les extrema du mouvement brownien en dimension 1 et 2. En dimension 1, y sont obtenues, en particulier, les distributions jointes du maximum et du temps d'atteinte de ce maximum pour n mouvements browniens indépendants sur un intervalle de temps fixé. En dimension 2, à l'aide des résultats en dimension 1, sont obtenues les valeurs moyennes du périmètre et de l'aire de l'enveloppe convexe de n chemins browniens indépendants, ouverts ou fermés. Quelques applications de ces résultats théoriques sont également présentées.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (VIII-237 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 221-237

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris-Sud (Orsay, Essonne). Service Commun de la Documentation. Section Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 0g ORSAY(2009)329
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