Maîtrise du risque en assurance-vie et réassurance non-vie

par Makrem Sghairi

Thèse de doctorat en Mathématiques Financières

Sous la direction de Anne Estrade.

Soutenue en 2009

à Paris 5 .


  • Résumé

    Dans cette thèse, nous avons proposé un modèle de tarification équitable d'un contrat d'assurance-vie mixte, contrat qui assure à la fois en cas de vie et en cas de décès, dans un marché incomplet avec une mortalité stochastique. Nous avons traité également le cas de plusieurs contrats, en proposant une optimisation du portefeuille d'investissement et une majoration de la probabilité de ruine pour un portefeuille d'assurés. Dans le cadre de la réassurance non-vie, deux méthodes ont été élaborées pour l'évaluation des réserves. Dans la première, nous utilisons un modèle sans les mesures de l'exposition du risque qui sont inconnues en pratique. Dans la deuxième nous utilisons des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Aussi bien pour l'assurance-vie que pour la réassurance non-vie, les résultats sont illustrés par des simulations dont certaines reposent sur des données réelles.

  • Titre traduit

    Control Risk in Life Insurance and Non-Life Reinsurance


  • Résumé

    In this PhD thesis we propose a fair tarification model for a mixed life-insurance contract, that is to say for a contract ensuring both the case of life and the case of death. We deal with an incomplete market and a stochastic mortality. We also adress the case of several contracts, optimizing the investments portfolio and majorizing the ruin probability for a portfolio of insured. In the non-life reinsurance setting, two reserve evaluation methods are elaborated. In the first one we use a model without any risk exposure measurement, which is unknown in practice. In the second one, we use Bayesian hierachical models based on stochastic differential equations in random media. For both life-insurance and non-life reinsurance, the results are illustrated by simulations. Some of them are based on real data.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (117 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 115-117

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