Les produits dérivés climatiques : Modelisation et valorisation

par Amira Ben Salem-Hajili

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Aimé Scannavino.

Soutenue en 2009

à Paris 2 .


  • Résumé

    Nous nous intéressons dans cette thèse au risque climatique, défini par le gain ou la perte financière dû à une variabilité des conditions météorologiques. Aucune étude antérieur, n’a présenté une analyse globale résumant les différentes approches de modélisation de variables climatiques et de valorisation de produits financiers indexés sur le climat. À ce jour, les techniques d’évaluations de ces contrats constituent la principale difficulté rencontrée par les gestionnaires, les recherches ont porté principalement sur la modélisation du comportement de la température afin de mieux gérer les risques. Nous partons de la dynamique de plusieurs chroniques climatiques issues de différentes régions en France, nous nous appliquons, à voir quels modèles, bien connus en économétrie, permettraient d’expliquer au mieux ces chroniques. Les modèles proposés, relèveront à la fois de la problématique de court terme et de long terme. Nous utilisons des modèles à mémoire longue, des modèles de volatilité et des modèles de rupture. Le but de cette thèse est de présenter une approche comparative de plusieurs méthodes de valorisation de dérivés climatiques et des modèles de calibrage de sous-jacent climatiques de types température et précipitation. En diversifiant les sources de données utilisées, nous espérons donner un panorama des modèles (les mieux adaptés) suivant les climats concernés.

  • Titre traduit

    Weather derivatives : Modeling and pricing


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Informations

  • Détails : 1 vol. (298 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f. 269-274

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/T2009-88
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