Contribution à l'analyse du cycle des économies de la zone franc CFA : Estimation du cycle à l'aide d'une version modifiée du filtre de Hodrick-Prescott

par Anna Sess Adiabouah

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Grun Rehomme.

Soutenue en 2009

à Paris 2 .


  • Résumé

    Cette thèse propose une analyse du cycle dans l'UEMOA, afin de participer - d'une part, au développement d'études sur la synchronisation des cycles au sein de la zone Franc CFA, et - d'autre part, de recenser des faits stylisés de l'évolution de l'activité économique. Pour extraire les cycles, nous proposons une version modifiée du filtre d'Hodrick-Prescott, dont les propriétés sont évaluées à l’aide de nouveaux indicateurs de qualité. Les performances des filtres sont évaluées par simulation et dans un cadre empirique réel. Le filtre d'Hodrick-Prescott modifié apparaît comme une bonne alternative au filtre d'Hodrick-Prescott classique, tout en conservant un mode opératoire simple. Cette méthode peut être généralisée, en intégrant l'ordre du filtre, pour améliorer les propriétés spectrales du filtre. Une extension multivariée du filtre est aussi proposée pour extraire un cycle commun à un groupe de séries macroéconomiques. On propose donc un cadre méthodologique satisfaisant et homogène pour un début de réflexion sur l'impact des décisions économiques et politiques au sein de la zone Franc CFA. La nouvelle approche est appliquée aus séries du Produit intérieur brut des pays membres de l'UEMOA, sur la période 1970 à 2007. L'industrialisation, la coordination entre les politiques budgétaires et le commerce intra régional restent faibles. Mais, cette étude montre que les politiques économiques ont des effets positifs perceptibles : on note une synchronisation des cycles nationaux et une corrélation croissante avec le cycle commun depuis 1994.

  • Titre traduit

    Contribution to the cycle analysis of the economies within the CFA Franc area : Estimate of the cycle using a modified version of the Hodrick-Prescott filter


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Informations

  • Détails : 1 vol. (177 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f.158-177

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  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : G/DT2009-62
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/T2009-62
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