Détection et correction des effets de calendrier dans le séries macroéconomiques tunisiennes

par Amani Ben Rejeb

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Grun Rehomme.

Soutenue en 2009

à Paris 2 .


  • Résumé

    Cette thèse propose des techniques de détection et de correction des effets de calendrier dans les séries macroéconomiques tunisiennes. La thèse porte un intérêt particulier à la correction des fêtes mobiles en Tunisie. La prise en compte de ces effets infra-annuels est importante pour éviter des interprétations économiques erronées et des biais de prévision. Elle permet également de comparer les indicateurs économiques entre des pays n’ayant pas les mêmes fêtes. L’étude fait appel à l’analyse spectrale pour détecter les effets de calendrier et aux modélisations regARIMA pour les corriger. Ce travail montre que l’effet des fêtes mobiles ne doit pas être négligé dans la procédure de désaisonnalisation et que les résultats obtenus en les corrigeant sont meilleurs sur les plans statistique et économique. En effet, d’un point de vue statistique, on obtient une meilleure décomposition de la série, et une séparation plus précise des effets calendaires et de la composante irrégulière. Les résidus ne présentent donc plus de structure. D’un point de vue économique, la prise en considération de ces effets permet de mieux interpréter et mieux prévoir l’évolution des indicateurs économiques.

  • Titre traduit

    Calendar effect detectionand correction in tunisian macroeconomic time series


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Informations

  • Détails : 1 vol. (224 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f.145-155

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/T2009-61
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