Couverture et investissement sur les marchés de matières premières avec "convenience yield" aléatoire

par Pierre Six

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Constantin Mellios.

Soutenue en 2009

à Paris 1 .


  • Résumé

    Cette thèse étudie l'impact d'un «convenience yield» aléatoire dans la gestion de la couverture et de l'investissement des marchés de matières premières, marché au comptant et marché à terme. Outre le «convenience yield », cet ouvrage tient compte d'autres caractéristiques propres aux marchés de matières premières: primes de risque et taux d'intérêt aléatoires, ainsi que, pour un chapitre, non observabilité du « convenience yield ». Cette étude de la couverture et de l'investissement est réalisée dans le cadre très général de la finance en temps continu. Malgré la complexité et la richesse du cadre d'analyse, cette étude aboutit à des formules relativement et rapidement aisées à mettre en œuvre.

  • Titre traduit

    Hedging and investment in commodity markets with a stochastic "convenience yield"


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Informations

  • Détails : 1 vol. (xi-301 f.)
  • Annexes : Bibliogr. en fin de chapitre

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Panthéon-Sorbonne. Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 09 : 9
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/P2009-18
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