Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles

par Hao Wang

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Saïd Hamadène et de Anis Matoussi.

Soutenue en 2009

à Le Mans .


  • Résumé

    L'objet de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies puis de lier cette notion à des problèmes tels que l'investissement réversible ou bien le problème d'arrête et de reprise, le jeu stochastique différentiel de somme nulle (mixte type ou Dynkin type), ou alors l'interprétation probabiliste de solutions faibles des équations intégrales aux dérivées partielles, au sens de viscosité ou au sens Sobolev dans les cadres différents.

  • Titre traduit

    Reflected backward stochastic differential equations and applications in reversible investment and in partial differential equations


  • Résumé

    The main objective of the thesis is to study the existence and uniqueness of solutions of reflected backward stochastic differential equations and to relate this notion to the study of the problems such as the reversible investment or so-called optimal switching problem, the mixed zero-sum stochastic differential games and the probabilistic interpretation of the weak solution of partial differential equations, either in viscosity sense or in Sobolev space under different framework.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (XIII-153 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 147-153

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  • Bibliothèque : Université du Maine. Service commun de documentation. Section Sciences.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 2009LEMA1013
  • Bibliothèque : Université du Maine. Service commun de documentation. Section Sciences.
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  • Cote : 2009LEMA1013
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