Méthode d'optimisation pour la gestion de portefeuille sous des coûts de transaction discontinues et affines par morceaux

par Mohamed Lemrabott

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Adnan Yassine.

Soutenue en 2009

à Le Havre .

  • Titre traduit

    Optimization's methods for the management of portfolio under transaction costs given by discontinuous and piecewise affine functions


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Le choix de portefeuille optimal avec des frais de transaction (proportionnels, continus, convexes,…) est un sujet très vaste qui a attiré l’attention de plusieurs chercheurs. Ce problème peut être formulé sous forme d’un programme mathématique dont la résolution est basée sur des techniques classiques d’optimisation (programmation linéaire). Dans ce travail nous considérons le problème de sélection de portefeuille en présence de frais de transaction en situation réelle de marché. Dans ce type de situation les frais de transaction sont discontinus et affines par morceaux. Nous reformulons ce problème comme un problème d’optimisation Non-linéaire en Nombres Entier (NLNE) et nous le résolvons en utilisant deux approches. La première approche est une méthode énumérative permettant de calculer les solutions optimales à partir de formules explicites. Cette approche est plutôt adéquate dans le cas d’un portefeuille de petite taille et peut être implémentée en langage standard de programmation (VBA, MatLab, C++). D’autre part, nous avons aussi résolu à l’aide d’une technique de linéarisation. Cette dernière approche est bien adapté dans le cas d’un portefeuille de grande taille, mais son implémentation exige l’utilisation d’un logiciel commercial comme ILOG Cplex.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (99 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 93-97

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  • Bibliothèque : Université du Havre. Service commun de la documentation. Bibliothèque centrale.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : STH 899
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