Problèmes de non arbitrage, de recouvrement et d'optimisation de consommation dans un marché financier avec coûts de transactions

par Dimitri de Vallière (Vallière, De)

Thèse de doctorat en Mathématiques et applications

Sous la direction de Yuri Kabanov.

Soutenue en 2009

à l'Université de Franche-Comté .

  • Titre traduit

    No arbitrage, hedging and consumption-investiment optimisation problems in a market with transaction costs


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Cette thèse propose une étude de trois grands problèmes de mathématiques financières dans les marchés financiers avec coûts de transactions proportionnels. La. Première partie est consacrée à l’étude des conditions de non arbitrage dans un marché avec information incomplète. La seconde partie résout le problème de recouvrement d`option américaine dans le cas continue et introduit le concept de système de prix cohérent. Enfin, la troisième partie traite du problème de consommation – investissement de Merton dans un marché où le processus des prix est dirigé par un processus de Lévy.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (77 p.)
  • Notes : Reproduction de la thèse autorisée
  • Annexes : Bibliogr. p. 72- 77

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Bibliothèque universitaire Sciences - Sport (Besançon).
  • PEB soumis à condition
  • Cote : SCI.BESA.2009.48
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