Thèse de doctorat en Mathématiques
Sous la direction de Richard Emilion.
Soutenue en 2008
à Orléans .
Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus stochastique temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de sauts Markoviens. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres de tels modèles et nous l'illustrons sur l'équation de Black-Scholes en milieu aléatoire.
Continuous time Dirichlet hierarchical models
Pas de résumé disponible.
Cette thèse a donné lieu à une publication en 2010 par [CCSD] à Villeurbanne
Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu
Cette thèse comprend les fichiers suivants :