Uniquement les thèses soutenues
Uniquement les thèses soutenues accessibles en ligne
Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu
par Hafedh Faires
Thèse de doctorat en Mathématiques
Sous la direction de Richard Emilion.
Soutenue en 2008
à Orléans .
- Équations différentielles stochastiques
- Statistique bayésienne
- Mouvement brownien, Processus de
- Markov, Processus de
mots clés
-
Résumé
Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus stochastique temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de sauts Markoviens. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres de tels modèles et nous l'illustrons sur l'équation de Black-Scholes en milieu aléatoire.
-
Titre traduit
Continuous time Dirichlet hierarchical models
-
Pas de résumé disponible.
