Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu

par Hafedh Faires

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Richard Emilion.

Soutenue en 2008

à Orléans .


  • Résumé

    Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus stochastique temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de sauts Markoviens. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres de tels modèles et nous l'illustrons sur l'équation de Black-Scholes en milieu aléatoire.

  • Titre traduit

    Continuous time Dirichlet hierarchical models


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Informations

  • Détails : 1 vol. (117 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. [109]-117

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université d'Orléans. Service commun de la documentation.Section Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TS 19-2008-22
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