Modélisation du risque de défaut en entreprise

par Diana Dorobantu

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Monique Pontier et de Laure Coutin.

Soutenue en 2007

à Toulouse 3 .

  • Titre traduit

    Modeling default risk


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Dans une première partie, on étudie quelques problèmes d'arrêt optimal de la forme sup_T E[g(V_T)] ou sup_T E[exp(-rT)}g(V_T)], où V est un processus stochastique, g une fonction borélienne, r>0 et T un temps d'arrêt. L'étude de ces problèmes est motivée par les applications dans plusieurs domaines comme la finance, l'économie ou la médecine. La première partie est une mise en évidence du fait que le plus petit temps d'arrêt optimal des problèmes étudiés est parfois un temps d'atteinte. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de la thèse, on s'intéresse à la loi d'un temps d'atteinte d'un processus de Lévy à sauts ainsi qu'à quelques applications à la finance, plus précisément lors du calcul de l'intensité de ce temps d'arrêt associée à une certaine filtration F. Deux cas sont présentés : quand le temps d'arrêt est un F-temps d'arrêt et quand il ne l'est pas.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (130 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 125-129

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paul Sabatier. Bibliothèque universitaire de sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 2007TOU30264
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