Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications

par Marie-Amélie Morlais

Thèse de doctorat en Mathématiques et applications

Sous la direction de Ying Hu.

Soutenue en 2007

à Rennes 1 .


  • Résumé

    Dans cette thèse, l’étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d’existence et d’unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique. Ceci a notamment pour but de permettre la résolution d’un problème de mathématiques financières, à savoir la maximisation de l’utilité exponentielle d’un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d’apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus généraux.

  • Titre traduit

    Backward stochastic differential equations with quadratic growth and applications


  • Résumé

    In my PhDthesis, I have been mainly interested in the theoretical study of Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with quadratic growth. The other major part of my study consists in focusing on applications to finance and especially in the classical utility maximization problem under portfolio constraints. To this end, I have extended results for non linear BSDEs by using martingale methods already known in the brownian setting to solve this problem in more general filtrations.

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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (193 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 189-193

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Rennes I. Service commun de la documentation. Section sciences et philosophie.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TA RENNES 2007/53
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