Evaluation et optimisation de portefeuille dans un modèle de diffusion avec sauts en observations partielles : aspects théoriques et numériques

par Marco Corsi

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Huyên Pham et de Wolfgang J. Runggaldier.

Soutenue en 2007

à Paris 7 .


  • Résumé

    Cette thèse porte sur l'optimisation de portefeuille en observations partielles. Le travail est organisé en trois parties qui analysent les sujets suivants: Partie 1. Optimisation de portefeuille en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 2. Prix d'indifférence en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 3. Approximation numérique par quantification de problèmes de contrôle en temps discret et observations partielles et applications en finance. Dans les deux premières parties on considère le cas des observations en temps continu alors que dans la troisième, on analyse le cas d'observations en temps discret.

  • Titre traduit

    Valuation and portfolio optimization in a jump diffusion model under partial observation : theoretical and numerical aspects


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    This thesis investigates some aspects of the portfolio optimization under incomplete observation. The work is organized in three parts that analyze the following topics: Part 1. Portfolio optimization under partial observation in a jump-diffusion model. Part 2 Indifference price under partial observations in a jump-diffusion model. Part 3 Numerical approximation by quantization of discrete time control problems under partial observations and applications in finance. In the first two parts we consider the case of continuous time observation while in the third one we analyze the case of discrete time observation.

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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (132 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 60 réf.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • PEB soumis à condition
  • Cote : TS (2007) 038
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