Méthodes et modèles d'évaluation d'options avec dividende stochastique

par Baye Moussa Dia

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Patrice Poncet.

Soutenue en 2007

à Paris 1 .


  • Résumé

    Les prix d'options dépendent de plusieurs facteurs aléatoires. Cette thèse étudie l'évaluation des options lorsque l'actif sousjacent verse un dividende à un taux stochastique. On suppose que le taux de dividende est un processus de diffusion homogène au temps. Dans ce cadre, on développe différentes approches d'évaluation que l'on illustre dans plusieurs modèles à dividende stochastique spécifiés. On effectue aussi une étude empirique de la performance de ces modèles.

  • Titre traduit

    Methods and models of option valuation under stochastic dividend


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (XVI-277 f.)
  • Annexes : Bibliogr. f. 267-276. Index

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Panthéon-Sorbonne. Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 07 : 8
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/P2007-28
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.