Uniquement les thèses soutenues
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Thèse de doctorat en Informatique
Sous la direction de Bruno Sadeg et de Alexandre Berred.
Soutenue en 2007
à Le Havre .
mots clésPas de résumé disponible.
Stochastic modeling of real-time transactions
Pas de résumé disponible.
Les SGBD temps réel (SGBDTR) sont conçus pour répondre aux besoins des applications qui nécessitent le traitement de grandes quantités de données en temps réel. Un SGBDTR doit donc traiter les transactions en garantissant leurs propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) d'une part, et doit satisfaire les contraintes de temps imposées aux transactions et aux données, d'autre part. Les travaux de cette thèse consistent à réaliser une étude stochastique et probabiliste du comportement des transactions temps réel. L'étude est réalisée en faisant varier certaines hypothèses telles que la moyenne d'arrivée des transactions, le type de transactions, le protocole de résolution de conflits (un optimiste et un pessimiste), et la politique d'ordonnancement. Nous avons alors conçu et développé un simulateur de SGBDTR flexible et extensible, sur lequel l'étude à été effectuée. Les résultats obtenus ont montré que le comportement des transactions pouvait être approximé par un modèle probabiliste. Le modèle est utilisé par la suite pour la prédiction du taux de succès des transactions en fonction de la charge du système. Nous avons également proposé une nouvelle politique d'ordonnancement des transactions temps réel qui s'appuie sur les critères d'échéance et d'importance des transactions. Cette politique apporte une contribution dans l'augmentation des performances du système (maximisation du nombre de transactions validées), améliorant ainsi la qualité de service des SGBDTR.
