Modélisation du risque opérationnel

par Mohamad Jezzini

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Jean-Laurent Viviani.

Soutenue en 2007

à Avignon .


  • Résumé

    Enron, 2,4 milliards de dollars, Baring Banck, 1,3 milliards de dollars, Allied Irish Bank, 690 millions de dollars. . . Nombreux sont les exemples sur les pertes opérationnelles extrêmes et leurs montants sont menaçants pour la stabilité du système financier. De même, les pertes à hautes fréquences et à basses sévérités représentent un défi majeur devant les institutions financières. Afin d'atténuer l'exposition au risque opérationnel et réduire ses pertes, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire et dans son nouvel accord "Bâle II" a invité les banques à développer leur propre modèle de gestion et de mesure de capital pour ce risque. Nous proposons dans cette thèse un modèle de quantification du risque opérationnel en intégrant des données internes et externes à la banque. Ce modèle est constituté de quatre méthodes de calcul, il prend en considération les différents aspects managériaux et quantitatifs du risque opérationnel. La théorie des valeurs extrêmes consiste à analyser les queues de la distribution de probabilité, l'approche de la distribution de pertes s'intéresse à expliquer les comportements des pertes, la mesure du risque résiduel est une méthode de calcul global du risque opérationnel qui met en relation les différents risques bancaires et la méthode d'enveloppement des données (data envelopment analysis, DEA) qui met en évidence la qualité des gestion interne de la banque

  • Titre traduit

    Operational risk modelisation


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Enron, 2,4 billion dollars, Baring Banck, 1,3 billion dollars, Allied Irish Bank, 690 billions de dollars, Allied Irish Bank, 690 million dollars. . . There are numerous examples of extreme operational losses and their amounts are threatening for the financial system stability. All the same, high-frequency and low-severity losses represent a major defy facing financial institutions. In order to minimize the exposition to operational risk and reduce its losses, the Basel committee on banking supersivion, in its new agreement "Basel II", invited banks to develop their own management and measure model over this risk. We shall propose in this thesis a model of operational risk quantifying by integrating data both internal and external to the bank. This model is built upon four calculation methods. It takes into account the various managerial and quantitative aspects of operation risk. The theory of extreme values consists in analysing tails of probabilities distribution, the loss approach distribution is interested in explaining losses behaviour, the measure of residual risk is a global calculation method of operational risk which puts in relation the different bank risks. The method of data envelopment analysis puts in evidence the bank's internal management quality

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Informations

  • Détails : 1 vol. (282 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 244-[265]

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  • Bibliothèque : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Bibliothèque universitaire.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T.17.07.3 [2]
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