Analyse des modeles de branchement avec duplication des trajectoires pour l'étude des événements rares

par Agnès Lagnoux

Thèse de doctorat en Mathématiques. Probabilités

Sous la direction de Dominique Bakry et de Pascal Lezaud.

Soutenue en 2006

à Toulouse 3 .

  • Titre traduit

    Study of branching splitting models for rare event analysis


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Nous étudions, dans cette thèse, le modèle de branchement avec duplication des trajectoires d'abord introduit pour l'étude des événements rares destiné à accélérer la simulation. Dans cette technique, les échantillons sont dupliqués en R copies à différents niveaux pendant la simulation. L'optimisation de l'algorithme à coût fixé suggère de prendre les probabilités de transition entre les niveaux égales à une constante et de dupliquer un nombre égal à l'inverse de cette constante, nombre qui peut être non entier. Nous étudions d'abord la sensibilité de l'erreur relative entre la probabilité d'intérêt P(A) et son estimateur en fonction de la stratégie adoptée pour avoir des nombres de retirage entiers. Ensuite, puisqu'en pratique les probabilités de transition sont généralement inconnues (et de même pour les nombres de retirages), nous proposons un algorithme en deux étapes pour contourner ce problème. Des applications numériques et comparaisons avec d'autres modèles sont proposés.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (235 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 209-214

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paul Sabatier. Bibliothèque universitaire de sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 2006TOU30231
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