Contribution à la finance mathématique : modélisation de l'inflation en finance de marché

par Nabyl Belgrade

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Etienne Koehler et de Bernard Cornet.

Soutenue en 2006

à Paris 1 .


  • Résumé

    En dépit de la croissance récente du marché européen des produits dérivés d'inflation, il n'existe pas encore de modèle classique ou standard pour décrire ce marché particulier. Les divers modèles économétriques expliquant l'inflation sont inadaptés pour évaluer ces dérivés d'inflation. Cette thèse s'inscrit dans une critique du modèle de Jarrow-Yilidirim (2000) et de l'approche de coïntégration (2000) afin d'élargir le champs d'évaluation des obligations indexées sur inflation aux produits dérivés. Le but de cette thèse en mathématiques appliquées est de décrire d'une manière consistante le marché varié des swaps et des options inflation (zéro coupon et annuels) pour proposer des méthodes d'évaluation de produits (swaptions) exotiques et hybrides ; des problématiques annexes y seront également traités comme l'aspect smile ou l'effet de la saisonnalité. Les disciplines mathématiques utilisées pour les besoins d'évaluation, l'estimation et la calibration sont le calcul stochastique, l'optimisation et l'économétrie.

  • Titre traduit

    Contribution to mathematical finance


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Informations

  • Détails : 1 vol. (185 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 182-185

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Panthéon-Sorbonne. Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 06 : 81
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