Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers

par Aurélien Alfonsi

Thèse de doctorat en Mathématiques aplliquées. Probabilié

Sous la direction de Benjamin Jourdain.

Soutenue en 2006

à Marne-la-vallée, ENPC .

  • Titre traduit

    Credit risk modeling : Calibration arddiscretization of financial models


  • Pas de résumé disponible.

Autre version

Cette thèse a donné lieu à une publication en 2006 par [CCSD] [diffusion/distribution] à Villeurbanne

Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers

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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. ( 150 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Ecole des Ponts ParisTech (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne). La Source - Bibliothèque de l'Ecole des Ponts.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : NS 29938
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