Extrema de processus stochastiques : propriétés asymptotiques de tests d'hypothèses

par Cécile Mercadier

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées. Statistique

Sous la direction de Jean-Marc Azaïs.

Soutenue en 2005

à Toulouse 3 .

  • Titre traduit

    Extreme of stochastic processes : asymptotic properties of tests of hypotheses


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Cette thèse se divise en deux parties. La première partie s'inscrit dans la lignée des résultats composants la théorie des valeurs extrêmes. Ces analyses se destinent au calcul de probabilité des événements rares. Le premier travail donne l'ordre asymptotique du maximum d'un processus gaussien, non-stationnaire à variance constante. Le second travail caractérise la loi du maximum en temps fini, et donc pour des niveaux de tous ordres. La procédure d'estimation a d'ailleurs donné naissance à un boîte d'outils Matlab appelée MAGP. La seconde partie regroupe deux applications statistiques. D'une part, la distribution et la puissance du test, basé sur le maximum de vraisemblance, sont étudiées pour les modèles de mélange. D'autre part, la construction d'un test de sphéricité est envisagée à l'aide des valeurs propres extrêmes des matrices de covariance.

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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. ( 199 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. à la fin de chapitres

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paul Sabatier. Bibliothèque universitaire de sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 2005TOU30117
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