Convergence de filtrations : application à la discrétisation de processus et à la stabilité de temps d'arrêt

par Sandrine Toldo

Thèse de doctorat en Mathématiques et applications

Sous la direction de François Coquet.

Soutenue en 2005

à Rennes 1 .


  • Résumé

    Cette thèse porte sur des propriétés de stabilité de problèmes d'arrêt dans le cas où l'on dispose d'une information approximative sur le modèle. La filtration engendrée par un processus représente l'information véhiculée par un processus au cours du temps. Aussi, les propriétés des suites de filtrations associées à des suites de processus jouent un grand rôle dans ce travail. Un premier axe d'étude concerne la stabilité des notions de réduite, ie la valeur maximale de l'espérance d'une fonction dépendant d'un processus et d'un temps d'arrêt valeur prise sur l'ensemble des temps d'arrêt pour la filtration engendrée par le processus, et de temps d'arrêt optimaux, ie temps d'arrêt réalisant le maximum. Le second axe concerne la stabilité de solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire fini presque surement quand le mouvement brownien dirigeant l'équation est approché soit par une suite de marches aléatoires, soit par une suite de martingales.

  • Titre traduit

    Convergence of filtrations : application to the discretization of processes and to the stability of stopping times


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Informations

  • Détails : 1 vol. (XII-130 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 127-130

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Rennes I. Service commun de la documentation. Section sciences et philosophie.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TA RENNES 2005/89
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