Quelques contributions au contrôle des risques en finance mathématique

par Imen Ben Tahar

Thèse de doctorat en Sciences. Mathématiques appliquées

Sous la direction de Nizar Touzi.

Soutenue en 2005

à l'Université Paris-Dauphine .


  • Résumé

    La première partie de cette thèse traite des mesures de risque vectorielles. Dans le Chapitre 1, nous généralisons la notion de mesure de risque vectorielle cohérente en mesure convexe. Nous obtenons un résultat de représentation duale qui étend la caractérisation des mesures de risque cohérentes. Dans le Chapitre 2, nous définissons une mesure de risque vectorielle basée sur les distributions; nous montrons qu'elle coïncide, sous certaines conditions, avec une mesure de risque cohérente. Dans la deuxième partie, nous faisons appel au techniques du contrôle stochastique pour traiter deux problèmes. Chapitre 3, présente une caractérisation et une solution numérique de la fonction valeur relative à un problème d'optimisation de consommation et d'investissement dans un marché financier comportant de taxes sur les gains en capitaux. Chapitre 4 présente une solution explicite de la stratégie de sur-réplication d'un actif contingent en présence de coûts de transaction partiels.

  • Titre traduit

    Some contributions to risk control in mathematical finance


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Informations

  • Détails : 1 vol. (147p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : bibliogr. p.143-146.

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