Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits : un modèle de taux avec volatilité stochastique

par Sandrine Henon

Thèse de doctorat en Sciences. Mathématiques

Sous la direction de Damien Lamberton et de Marie-Claire Kammerer-Quener.

Soutenue en 2005

à l'Université de Marne-la-Vallée .

  • Titre traduit

    Pricing and risk managing derivatives in an imperfect market : an interest rates model, with stochastic volatility


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (X-210 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 207-210 (48 réf.)

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bibliothèque.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : 2002 HEN 0242
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.