Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits : un modèle de taux avec volatilité stochastique

par Sandrine Henon

Thèse de doctorat en Sciences. Mathématiques

Sous la direction de Damien Lamberton et de Marie-Claire Kammerer-Quener.

Soutenue en 2005

à Marne-la-Vallée .

mots clés

• Mathématiques financières
• Volatilité (finances) -- Modèles mathématiques
• Taux d'intérêt -- Modèles mathématiques
• Options (finances) -- Modèles mathématiques

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Titre traduit

Pricing and risk managing derivatives in an imperfect market : an interest rates model, with stochastic volatility

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