Approche optionnelle de l'évaluation de garanties en assurance et en finance

par Carole Bernard

Thèse de doctorat en Gestion

Sous la direction de François Quittard-Pinon.

Soutenue en 2005

à Lyon 1 .


  • Résumé

    Cette thèse met en évidence l'intérêt d'une approche optionnelle de l'évaluation de garanties en finance et en assurance. La première partie concerne les options parisiennes dont les prix s'obtiennent par inversion de transformées de Laplace. Ces options, intéressantes pour un intervenant du marché, ont des applications en théorie des options réelles et en théorie du défaut. Nous en développons une nouvelle en économie bancaire en évaluant des garanties et modélisant des clauses réglementaires d'un système de coassurance des dépôts bancaires. La seconde partie est, quant à elle, consacrée à la modélisation et à l'évaluation contingente des différents postes du passif du bilan d'une compagnie d'assurance ainsi que de contrats d'épargne classiques. Nous prenons en compte à la fois les risques de défaut et de taux d'intérêt. Nous nous intéressons aussi à l'impact de certaines options implicites des contrats d'assurance-vie telles que la possibilité pour l'assuré de racheter son contrat


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Informations

  • Détails : 1 vol. (259 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 224 réf. bibliogr.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône). Service commun de la documentation. BU Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T50/210/2005/125bis

Cette version existe également sous forme de microfiche :

  • Bibliothèque : Université du droit et de la santé. Service Commun de la Documentation. Bibliothèque de Droit-Gestion.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : 123610
  • Bibliothèque : Université Toulouse 1 Capitole. Service commun de la documentation. Bibliothèque de la Manufacture des tabacs.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : GM1431-2005-2
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