Aspects quantitatifs pour la gestion de position en finance de marché

par Stefan Eugen Macovschi

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de François Quittard-Pinon.

Soutenue en 2005

à Lyon 1 .


  • Résumé

    Les travaux de cette thèse développent des outils et des démarches pour la gestion de position, ceci principalement pour les options européennes et les actions. Dans le premier chapitre une généralisation de la formule de Black et Scholes au cas de pay-offs croissants autres que linéaires est démontrée. Puis des évaluations de pay-offs polynomiaux sont faites avec une décomposition en un portefeuille d'options puissances. Le second chapitre illustre avec des exemples réels diverses difficultés pratiques sur les marchés d'options. Deux stratégies d'expiration sont aussi étudiées statistiquement. Le troisième chapitre présente un rapide résumé sur le concept de volatilité et se prolonge par l'amélioration d'une démarche empirique de gestion utilisée par les traders. Dans le quatrième chapitre nous montrons qu'il est possible dans une gestion avec coussin d'utiliser un plancher fluctuant


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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (185 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 80 réf. bibliogr.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône). Service commun de la documentation. BU Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T50/210/2005/59bis
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