Modèles à changements de régimes markoviens : détection des régimes, mémoire courte ou mémoire longue et prévision

par Stéphanie Rioublanc

Thèse de doctorat en Économie et gestion

Sous la direction de Dominique Guégan.

Soutenue en 2005

à Cachan, Ecole normale supérieure .


  • Résumé

    Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude des modèles à changements de régimes markoviens. Nous étudions la possible détection de plusieurs régimes au sein de données simulées à partir de modèles à changements de régimes markoviens au moyen de différents estimateurs empiriques. Nous étudions d'autre part le comportement de mémoire longue ou de mémoire courte de ces modèles et comparons leurs performances de prévision avec celles de modèles à mémoire longue.

  • Titre traduit

    Markov switching models : states' detection, short or long memory and forecast


  • Résumé

    This thesis deals with Markov switching models. We investigate the possible detection of several states inside data issued from simulated Markov switching models aid of various empiricals estimators. We also study the long or short memory behavior of those models and compare their forecast performance with that of long memory models.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (177 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 162-174

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  • Cote : GM1721-2005-1
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