Elements de gestion de portefeuille : analyse et extensions de méthodes en gestion indicielle et garantie

par Fabrice Aaron Tahar

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Jean-Luc Prigent.


  • Résumé

    L’objet de cette thèse portant sur la gestion des portefeuilles financiers est d’analyser et de développer des méthodes en gestion indicielle et gestion garantie. La première partie qui comporte six chapitres a pour objectif de mettre en évidence les divers moyens techniques, plus ou moins récents, ainsi que les différents raffinements possibles que l’on peut utiliser afin de construire un portefeuille indiciel : statistique inférentielle, techniques algorithmiques (du type « Threshold Accepting Algorithm ») ou théorie économétrique. La deuxième partie de cette thèse comporte quatre chapitres consacrés aux méthodes de gestion garantie du type OBPI et CPPI. Diverses extensions en sont proposées : introduction d’options polynomiales, acquisition d’une option digitale à barrière afin d’introduire une assurance supplémentaire sur le coussin de la méthode CPPI, et enfin prise en compte de taux stochastiques dans le cadre de modèles simples à un facteur (modèles de Vasicek et CIR).

  • Titre traduit

    Elements of portfolio management : analysis and method extensions for indexed portfolio and portfolio insurance


  • Résumé

    This PhD thesis deals with financial portfolios and proposes to analyse new methods in the field of indexed funds and portfolio insurance. In the first part we develop several quantitative techniques and some possible refinements that we can use in order to construct an indexed portfolio: Principal Components Analysis, algorithmic technics (Threshold Accepting Algorithm), and econometric theory. The second part of this thesis comprises four chapters concerning portfolio insurance strategies like OBPI and CPPI. Various extensions are proposed: introduction of polynomial options, cushion insurance with the purchasing of a digital barrier option, or taking stochastic interest rates into account by introducing simple one factor models (Vasicek and CIR models).

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Informations

  • Détails : 1 vol. (253 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p.243-253. Index

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Cergy-Pontoise. Service commune de la documentation. Bibliothèque universitaire des Chênes.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : TE CERG 2005 TAH
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