Rentabilité des actifs et fluctuations économiques

par Kevin Elie Beaubrun-Diant

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Gilbert Abraham-Frois.

Soutenue en 2004

à Paris 10 .


  • Résumé

    La thèse tente d'identifier les mécanismes de modélisation à prendre en considération dans un MEGIS afin d'en améliorer les implications de rentabilité d'actifs sans pour autant en détériorer les performances sur la cycle économique. Les premières tentatives d'intégration ont fait émerger une forme d'arbitrage potentiel dans l'explication de ces deux types de faits. L'apport de la thèse s'organise autour de ces deux grands axes. Il s'agit de formuler dans un cadre théorique unifié, des propositions de modélisation permettant d'échapper à l'arbitrage entre la reproduction des faits du cycle et la reproduction des prix d'actifs, dont fait état la littérature. Dans un deuxième temps, nous proposons une représentation alternative des phénomènes étudiés, en recourant à l'analyse spectrale, dans l'étude intégrée des fluctuations économiques et des prix d'actifs. Il devient alors possible d'explorer le comportement spectral de modèles dont les proriétés dans le domaine temporel sont bien connues.


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 273 f.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f. 258-268

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Service commun de la documentation.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T 04 PA10-73
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.