Réglementation du capital bancaire et risque du crédit : évaluation du nouvel accord de Bâle

par Daoud Daoud Barkat

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Pierre-Cyrille Hautcoeur et de Anne Lavigne.

Soutenue en 2004

à Orléans .


  • Résumé

    Cette thèse étudie la réglementation prudentielle des banques dans le cadre du nouvel Accord de Bâle. Le premier chapitre examine les fondements de la réglementation du capital bancaire et sa dimension évolutive. Le second chapitre met en garde contre l'utilisation réglementaire des agences de notation. Les résultats empiriques indiquent l'existence de biais sectoriels dans la pratique de notation de ces agences. Ils soulignent aussi que leur rôle prudentiel entraîne un traitement réglementaire asymétrique entre les banques localisées dans les pays à niveau de développement différent. Le troisième chapitre suggère que les différents modèles du risque de crédit peuvent être rassemblés dans un cadre unifié et que leurs estimations du risque sont comparables. Le quatrième chapitre simule la dynamique du capital sous le nouvel Accord pour analyser ses effets pro-cycliques. Des propositions sont formulées pour limiter les effets d'une telle dynamique sur le comportement bancaire. Le dernier chapitre propose un modèle d'aléa moral. Il soutient que le nouvel Accord atténue la prise de risque inconsidérée des banques, en présence d'une assurance de dépôts inadéquatement tarifée

  • Titre traduit

    Bank capital regulation and credit risk : an assessment of the new Basel Accord


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Informations

  • Détails : 1 vol. (381 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 250-275

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université d'Orléans. Service commun de la documentation. Section Droit, Economie et Gestion.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : D 05-786
  • Bibliothèque : Université d'Orléans. Service commun de la documentation. Section Droit, Economie et Gestion.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : D 05-787
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