Modèles de séries temporelles à coefficients dépendants du temps

par Antony Gautier

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian.

Soutenue en 2004

à Lille 3 .


  • Résumé

    Dans cette thèse, nous étudions les propriétés probalistes et/ou statistiques de modèles linéaires ou non-linéaires de séries temporelles à coefficients dépendant du temps. La première partie de la thèse est dévolue à la statistique des modèles ARMA dont les coefficients varient en fonction d'événements récurrents, mais non-périodiques. Les propriétés asymptotiques (convergence forte et normalité) des estimateurs des moindres carrés sont établies. Le cas particulier des modèles ARMA à changement de régime Markoviens est ensuite considéré. La seconde partie de la thèse étudie l'influence asymptotique de la correction par la moyenne des séries temporelles sur l'estimation par moindres carrés de modèles ARMA périodiques. Dans la dernière partie de la thèse, nous étendons nos recherches à des modèles bilinéaires à coefficients périodiques. Les résultats obtenus sont régulièrement illustrés à distance finie à partir d'expériences de Monte Carlo

  • Titre traduit

    Time series models with time-dependent coefficients


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Informations

  • Détails : 159 p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f. 151-159

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  • Bibliothèque : Université de Lille. Service commun de la documentation.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 50.377-2004-34

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  • Bibliothèque : Université Toulouse 1 Capitole. Service commun de la documentation. Bibliothèque de la Manufacture des tabacs.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 10194
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