Information sur le risque en assurance et analyse empirique de sa perception individuelle

par Nathalie Lepine

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Jean-Charles Rochet.

Soutenue en 2003

à Toulouse 1 .

  • Titre traduit

    Information on risk in insurance and empirical analysis of individual perception of risk


  • Résumé

    Cette thèse a pour objectif de montrer le rôle de l'information sur le risque individuel de sinistre, dans le contexte du marché de l'assurance. Dans le Chapitre 1, les théories de l'asymétrie de l'information, permettent de comprendre que l'existence d'un équilibre et d'un optimum sur ce marché dépend du détenteur de cette information : est-ce que les compagnies connaissent mieux le risque des assurés potentiels que ces derniers (hypothèse de Rothschild et Stiglitz), ou bien est-ce le contraire ? Puis, intervient le type d'information : concerne-t-elle le risque ex ante (avant choix du contrat d'assurance, théorie de la Sélection Adverse) ou ex post (théorie du Hasard Moral) ? Dans le Chapitre 2, j'ai retenu des études empiriques (économétriques et expérimentales) s'intéressant, pour une part, au marché dans son ensemble : elles testent l'existence effective de cette asymétrie d'information. D'autres travaux ne considèrent que le côté "demande" du marché : ils examinent les facteurs intervenant dans la décision de s'assurer. C'est à la lumière de ces développements théoriques et empiriques, que j'ai ensuite axé ma recherche sur le choix individuel d'un contrat d'assurance (Chapitre 3) : la notion d'information sur le risque y est abordée sous l'angle plus précis de la perception individuelle du risque. En analysant une base de données de conducteurs automobiles assurés auprès d'une compagnie française, mon intention est de déterminer si les individus sont réalistes sur leur risque de responsabilité d'accident. Les modèles économétriques considérés conduisent à conclure à une surestimation du risque. Par ailleurs, des comparaisons sur ce réalisme sont présentées en fonction de la responsabilité passée des assurés, ainsi que de critères socio-économiques. Je propose en conclusion l'utilisation possible de mes résultats dans la réalité.


  • Résumé

    The aim of this thesis is to demonstrate the role of information on individual risk of having an accident, as far as insurance market is concerned. In chapter 1, theories of informational asymmetries enable one to understand that the existence of an equilibrium and an optimum on that market depends on who holds information : are the companies more aware of the risk of their would-be customers (Rotschild and Stiglitz hypothesis) or is it the opposite ? Furthermore, what matters is the type of information : does it concern risk ex ante (before choosing insurance contract, Adverse Selection) or risk ex post (Moral Hazard) ? In chapter 2, I have surveyed the empirical literature (using econometrics or the experimental approach). Some of them deal with the insurance market as a whole : they test for the existence of informational asymmetries. Other studies only consider the demand side of he market : they examine the determinants of the insurance decision. In the light of these theoretical and emperical considerations, I have centred my research on the individual choice for an insurance contract (Chapter 3): I use the more precise notion of individual perception of risk, rather than the general notion of information on risk. By analysing a database of car drivers insured with a French company, I examine whether these individuals are realistic about their risk of being responsible for a car accident. Finally, my econometric models lead me to conclude that agents overestimate their own risk. I also present comparisons between those who have been responsible one year before and other drivers, as well as comparisons based on social and economic criteria. In my conclusion, I suggest possible uses for these results.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (165-[103] p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 159-163

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Toulouse 1 Capitole. Service commun de la documentation. Bibliothèque de la Manufacture des tabacs.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TSE2003/LEP

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  • Bibliothèque : Université Toulouse 1 Capitole. Service commun de la documentation. Bibliothèque de l'Arsenal.
  • PEB soumis à condition
  • Cote : GM1001-2003-61
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