Processus multifractals en finance et valorisation d'options par minimisation de risques extrêmes

par Benoît Jacques Daniel Pochart

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Jean-Philippe Bouchaud.

Soutenue en 2003

à Palaiseau, Ecole polytechnique .

  • Titre traduit

    Multifractal processes in finance and pricing of options by minimisation of extremal risks


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  • Détails : 1 vol. (156 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. 200 réf.

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