Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance : applications aux séries financières haute fréquence

par Christian Yann Robert

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Christian Gourieroux.

Soutenue en 2002

à Paris 7 .

keywords

• Théorie des valeurs extrêmes
• Queues de distribution épaisses
• Données financières haute fréquence
• Processus α-ARCH
• Processus à racine unitaire stochastique
• Coefficient de Weibull
• Indice extrêmal

Abstract not available

Alternative Title

Tails analysis and extreme value theory : a financial application to high frequency data

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