Uniquement les thèses soutenues
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Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance : applications aux séries financières haute fréquence
par Christian Yann Robert
Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées
Sous la direction de Christian Gourieroux.
Soutenue en 2002
à Paris 7 .
- Théorie des valeurs extrêmes
- Queues de distribution épaisses
- Données financières haute fréquence
- Processus α-ARCH
- Processus à racine unitaire stochastique
- Coefficient de Weibull
- Indice extrêmal
mots clés
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Titre traduit
Tails analysis and extreme value theory : a financial application to high frequency data
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Pas de résumé disponible.
