Statistique non-paramétrique des processus approximables et des systèmes dynamiques chaotiques
Auteur / Autrice : | Salim Lardjane |
Direction : | Michel Carbon |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques. Statistiques |
Date : | Soutenance en 2000 |
Etablissement(s) : | Rennes 2 |
Résumé
Nous traitons d'abord de l'estimation non-paramétrique de la densité marginale pour des processus stationnaires approximables et pour des processus stationnaires dont la fonction d'autocovariance vérifie diverses propriétés de régularité. Nous abordons ensuite la question de l'estimation de la transformation associée à un processus dynamique approwximable et stationnaire. Les résultats obtenus sont appliqués à diverses familles de processus stochastiques et sont utilisés dans le cadre de l'estimation de la transformation itérée, de la densité invariante et de la densité observable pour des systèmes dynamiques chaotiques. Enfin, nous traitons de l'estimation de l'exposant de Lyapunov pour une famile très générale de systèmes dynamiques de l'intervalle unité.