Sur la convergence faible du processus de l'estimateur de hill et l'estimation du coefficient d'ajustement actuariel par la methode du noyau

par MESSAOUD CHEBEL

Thèse de doctorat en Mathématiques. Statistiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 2000

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Le travail expose dans cette these est une contribution a l'etude de l'estimateur de hill (1975) des parametres d'une loi de pareto. En se basant sur les travaux de mason et turova (1994), nous etablissons d'une part, le comportement uniforme de l'estimateur de hill (1975) lorsque k plus grandes valeurs de l'echantillon varie entre deux bornes. D'autre part, nous etablissons une loi limite fonctionnelle pour l'estimateur de hill pour les loi de type pareto. Dans le cadre de l'application de l'estimateur de hill en theorie du risque et en se basant sur les travaux de deheuvels et steinebach (1990), nous generalisons leurs resultats a l'aide de l'estimateur a noyau de csorgo, deheuvels et mason (1985).

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Informations

  • Détails : 1 vol. (147 f.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 131-147, 114 réf.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 06426
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 2000
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