Algorithmes stochastiques : etude asymptotique de l'erreur

par RAFIK AGUECH

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Pierre Priouret.

Soutenue en 2000

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Cette these est composee de deux parties representant les etudes asymptotiques pour les deux classes d'algorithmes stochastiques (a pas decroissant et a pas constant). La premiere partie contient une etude asymptotique de second ordre des algorithmes stochastiques a pas decroissant et une comparaison des trois algorithmes : de newton, des moindres carres et de polyak (la moyennisation). La seconde partie presente des resultats sur les developpements en perturbations des algorithmes de poursuite a pas constant.


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Informations

  • Détails : 168 p.
  • Annexes : 75 ref.

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